Aprenda os tipos de componentes que compõe uma série temporal, entenda os modelos clássicos da metodologia de box and jenkis, como lidar com sazonalidade e como escolher o melhor modelo para realizar previsões baseado em dados históricos. Ementa: 1. Séries…[Continuar lendo]

1 de setembro de 2025

O uso da estatística no mercado financeiro desempenha um papel fundamental na análise e tomada de decisões embasadas. As finanças quantitativas aplicam princípios estatísticos avançados para compreender e prever o comportamento dos ativos financeiros, identificar oportunidades de investimento e gerenciar riscos de forma eficiente.

Hoje vamos apresentar o pacote Quantmod (Quantitative Financial Modelling & Trading Framework for R) ,que permite a importação, produção de gráficos e análises e modelagem de séries temporais de dados financeiros. O pacote obtém dados diretamente de várias fontes, como o Google Finance, Yahoo Finance, Banco Central do Brasil e fontes internacionais, além dos dados, o quantmod oferece diversas funções para análise técnica e estatística, como o cálculo de retornos, médias móveis e indicadores técnicos. Vamos para a prática?

7 de julho de 2023

Thiago Marques é um Estatístico certificado pela ENCE/IBGE e possui uma sólida formação acadêmica. Ele é Bacharel em Estatística pela ENCE/IBGE desde 2014, onde adquiriu uma base sólida nos princípios fundamentais dessa ciência tão fascinante. Sua trajetória profissional é marcada por um constante desenvolvimento e conquistas notáveis.

20 de junho de 2023

Quando falamos de séries temporais, estamos falando de um conceito muito útil na análise de dados. De maneira bem simples, estamos falando de uma sequência de observações feitas ao longo do tempo.

A grande vantagem disso? Permite que vejamos tendências, padrões sazonais e como as coisas mudam. Além disso, nos dá a chance de fazer previsões com base no que já aconteceu. Se você parar para pensar, é uma ferramenta excelente para tomar decisões melhores e mais embasadas.

2 de junho de 2023